El 29 de Octubre de 1940, a los 14 años, declaró a su familia y a la gente de Su aldea que Él sería en adelante conocido como Sai Baba y que Su misión era producir una regeneración espiritual en la humanidad, demostrando y enseñando los más altos principios de la Verdad, la Acción Correcta, la Paz y el Amor Divino.

Su misión fué más profundamente explicada en una carta a Su hermano en 1947:

" Tengo una misión, dijo, que es fomentar en la humanidad y asegurarles a todos ellos, vidas llenas de felicidad.Tengo un Voto: Orientar nuevamente a todos aquellos que se extravían de la senda correcta, hacia la bondad, y salvarlos. Estoy apegado a un Trabajo que amo: quitar los sufrimientos a los pobres y concederles lo que les falta."

El Ashram de Sai Baba, construido por sus devotos al lado de la aldea donde Él nació, fue inaugurado el 23 de Noviembre de 1950.Se llama Prashanti Nilayam (La Morada de la Paz Suprema). Ha sido y es el lugar de reunión de millones de peregrinos espirituales de variadas fés de todo el mundo.Todos los días Sai Baba camina grácilmente entre ellos para orientar, confortar, consolar y elevarlos.

El pequeño Templo edificado en 1950, se ha convertido en un oasis espiritual de magnitud sin precedentes.

El Templo y el área del "Darshan" ubicada en frente a éste, está completamente cubierto por un hermoso techo, y es el hogar de Sai Baba en Prashanti Nilayam.

Más de un millón de personas, incluyendo al Presidente y al Primer Ministro de la India se congregaron en ese lugar para rendir homenaje a Sathya Sai Baba durante las celebraciones de su 70 cumpleaños.

De acuerdo a la tradición, debido al ruego de los devotos, que desean ver una forma de Dios, viene al mundo una Encarnación Divina. Es por eso que la actividad principal de Sai Baba es el "Darshan", o visión de la Divinidad.Éste se lleva a cabo dos veces por día, a las 7.00 y a las 16.00 horas. Cualquier persona puede asistir. Se recomienda informarse, en cualquiera de los Centros de Sai Baba: las reglas, indumentaria, actitud etc. que se deberán seguir cuando se esté en Su presencia.

Sai Baba ha creado una "Organización Mundial" que lleva su nombre y que está representada en todas partes del mundo por "Centros Sathya Sai Baba"en los cuales se realizan disciplinas espirituales recomendadas por Sai Baba para todos sus seguidores, no importando su religión, credo, casta o nivel socioeconómico.Estas disciplinas elevarán espiritualmente a quienes las practiquen y darán sus frutos en el "Servicio inegoísta" al "Prójimo en Necesidad", punto fundamental que Sai Baba indica permanentemente a todos sus seguidores.